PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SSUS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Donald L. Hagan LLC, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. SSUS is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.91%/yr vs 12.69%/yr for ITOT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

SSUS

1 день
-0.79%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.65%
1 год
29.88%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		14.61%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%17.10%

Correlation

The correlation between SSUS and ITOT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.97

The correlation between SSUS and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и ITOT

Секторы
SSUS
ITOT

Технологии

45.5%
33.8%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Промышленность

6.5%
9.5%

Финансовые услуги

5.5%
12.1%

Здравоохранение

4.4%
9.0%

Недвижимость

3.8%
2.4%

Коммунальные услуги

3.7%
2.3%

Энергетика

2.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.7%

Сырьевые материалы

1.6%
2.1%

Технологии

SSUS
45.5%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

SSUS
17.2%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

SSUS
6.6%
ITOT
10.1%

Промышленность

SSUS
6.5%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

SSUS
5.5%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

SSUS
4.4%
ITOT
9.0%

Недвижимость

SSUS
3.8%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

SSUS
3.7%
ITOT
2.3%

Энергетика

SSUS
2.8%
ITOT
3.7%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.4%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

SSUS
1.6%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с FMTM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SSUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.32

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.17

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.17

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

14.57

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SSUS и ITOT

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-55.20%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.90%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.44%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-25.36%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.73%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.97%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и ITOT

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.99%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.13%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

12.20%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.36%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.26%

-1.40%

Сравнение комиссий SSUS и ITOT

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и ITOT

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.45%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SSUS and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSUS has higher volatility (3.45%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.69% vs 11.91% for SSUS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.69% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.45% for SSUS.

SSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and iShares. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.03% for ITOT.

SSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор