PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSUS с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

SSUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		-4.23%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%31.02%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		1.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.

SSUS

1 день
2.97%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.87%
1 год
15.26%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с SPYSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с ALTL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий SSUS и IQM

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

SSUS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.68

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.29

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.72

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

11.65

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.68

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между SSUS и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и IQM

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.54%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и IQM

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SSUSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-44.91%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.71%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-44.91%

+21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-8.68%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-12.55%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.70%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и IQM

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 5.58%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSUSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

12.90%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

23.48%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

33.37%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

28.67%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

30.73%

-13.77%