PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SSUS is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.91%/yr vs 13.45%/yr for ILCB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.12%.

SSUS

1 день
-0.79%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.65%
1 год
29.88%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		14.61%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%14.96%

Correlation

The correlation between SSUS and ILCB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.97

The correlation between SSUS and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и ILCB

Секторы
SSUS
ILCB

Технологии

45.5%
35.5%

Коммуникационные услуги

17.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Промышленность

6.5%
8.6%

Финансовые услуги

5.5%
11.7%

Здравоохранение

4.4%
8.6%

Недвижимость

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.7%
2.3%

Энергетика

2.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

SSUS
45.5%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

SSUS
17.2%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

SSUS
6.6%
ILCB
10.1%

Промышленность

SSUS
6.5%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

SSUS
5.5%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

SSUS
4.4%
ILCB
8.6%

Недвижимость

SSUS
3.8%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

SSUS
3.7%
ILCB
2.3%

Энергетика

SSUS
2.8%
ILCB
3.5%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.4%
ILCB
4.8%

Сырьевые материалы

SSUS
1.6%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с FMTM
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

SSUS vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.10

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

14.24

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SSUS и ILCB

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-51.53%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.09%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.05%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-25.47%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.67%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.24%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и ILCB

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.88%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.10%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

12.02%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.13%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.16%

-1.30%

Сравнение комиссий SSUS и ILCB

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и ILCB

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.45%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SSUS and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSUS has higher volatility (3.45%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 13.45% vs 11.91% for SSUS. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 13.45% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.45% for SSUS.

They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and iShares. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.03% for ILCB.

SSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор