PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с IJR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SSUS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Donald L. Hagan LLC, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. SSUS is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 10.93%/yr vs 6.51%/yr for IJR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 20.72%.

SSUS

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.53%
1 год
22.93%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

IJR

1 день
1.16%
1 месяц
5.43%
С начала года
20.72%
6 месяцев
17.82%
1 год
34.67%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		10.97%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.55%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		20.72%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%9.10%

Correlation

The correlation between SSUS and IJR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.78

The correlation between SSUS and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и IJR

Секторы
SSUS
IJR

Технологии

49.0%
15.9%

Коммуникационные услуги

16.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.5%

Финансовые услуги

5.0%
16.0%

Здравоохранение

4.2%
11.0%

Промышленность

4.0%
16.0%

Недвижимость

3.5%
7.5%

Коммунальные услуги

3.3%
1.9%

Энергетика

2.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.2%

Сырьевые материалы

0.5%
4.7%

Технологии

SSUS
49.0%
IJR
15.9%

Коммуникационные услуги

SSUS
16.2%
IJR
3.2%

Потребительский циклический сектор

SSUS
9.7%
IJR
12.5%

Финансовые услуги

SSUS
5.0%
IJR
16.0%

Здравоохранение

SSUS
4.2%
IJR
11.0%

Промышленность

SSUS
4.0%
IJR
16.0%

Недвижимость

SSUS
3.5%
IJR
7.5%

Коммунальные услуги

SSUS
3.3%
IJR
1.9%

Энергетика

SSUS
2.5%
IJR
6.8%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.2%
IJR
3.2%

Сырьевые материалы

SSUS
0.5%
IJR
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с BIBL
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SSUS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSUSIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.97

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.85

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.01

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

13.47

-2.43

SSUS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSUS и IJR

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-58.15%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.68%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-28.02%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-28.02%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

0.00%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.26%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.58%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и IJR

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.01%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

12.10%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.71%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

21.40%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

22.90%

-5.98%

Сравнение комиссий SSUS и IJR

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и IJR

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.46%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSUS and IJR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSUS has higher volatility (5.83%) compared to IJR (5.01%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, SSUS leads with 10.93% vs 6.51% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSUS has performed better with a 10.93% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.46% for SSUS.

SSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and iShares. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор