PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSUS с CCOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Core Alternative ETF (CCOR).

SSUS и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		-4.23%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

SSUS

1 день
2.97%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.87%
1 год
15.26%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с SPYSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с ALTL
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий SSUS и CCOR

SSUS берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Доходность на риск

SSUS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.14

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-0.14

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.19

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

-0.35

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между SSUS и CCOR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и CCOR

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.54%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и CCOR

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

SSUSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-22.99%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.17%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-22.99%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-17.23%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.07%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.95%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и CCOR

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSUSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.17%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

5.44%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

10.74%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

11.13%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

10.81%

+6.15%