PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SSUS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.91%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

SSUS

1 день
-0.79%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.65%
1 год
29.88%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		14.61%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%16.89%

Correlation

The correlation between SSUS and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.97

The correlation between SSUS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и BBUS

Секторы
SSUS
BBUS

Технологии

45.5%
37.1%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.4%

Промышленность

6.5%
7.2%

Финансовые услуги

5.5%
10.8%

Здравоохранение

4.4%
8.1%

Недвижимость

3.8%
1.7%

Коммунальные услуги

3.7%
2.6%

Энергетика

2.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Технологии

SSUS
45.5%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

SSUS
17.2%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

SSUS
6.6%
BBUS
9.4%

Промышленность

SSUS
6.5%
BBUS
7.2%

Финансовые услуги

SSUS
5.5%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

SSUS
4.4%
BBUS
8.1%

Недвижимость

SSUS
3.8%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

SSUS
3.7%
BBUS
2.6%

Энергетика

SSUS
2.8%
BBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.4%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

SSUS
1.6%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с FMTM
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SSUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.33

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.00

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

13.76

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.84

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SSUS и BBUS

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-35.35%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.21%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.01%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-25.46%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.74%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.46%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.00%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и BBUS

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.88%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.96%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.87%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.03%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.59%

-2.73%

Сравнение комиссий SSUS и BBUS

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и BBUS

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.45%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SSUS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSUS has higher volatility (3.45%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 11.91% for SSUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.45% for SSUS.

They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.02% for BBUS.

SSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор