Сравнение SSSFX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSSFX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.75% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.44% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.81%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и WESCX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
SSSFX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
SSSFX
WESCX
Сравнение SSSFX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.32 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.87 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 10.86 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и WESCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и WESCX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.81% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и WESCX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSSFX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -70.60% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -14.72% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -26.22% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -45.13% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -7.27% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -20.27% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.88% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и WESCX
Текущая волатильность для SouthernSun Small Cap (SSSFX) составляет 6.94%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSSFX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.02% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 14.37% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 25.04% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.70% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 23.67% | -0.41% |