Сравнение SSSFX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSSFX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.75% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.51% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.81%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и VSCPX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
SSSFX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
SSSFX
VSCPX
Сравнение SSSFX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.96 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и VSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и VSCPX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.81% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и VSCPX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSSFX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -41.81% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -14.29% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -28.13% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -41.81% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -6.11% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -6.55% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.32% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и VSCPX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 6.94% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSSFX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.81% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.60% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 21.79% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 20.74% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.55% | +1.71% |