Сравнение SSSFX с ARSVX
SSSFX (SouthernSun Small Cap) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SSSFX returned 9.23%/yr vs 8.84%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SSSFX charges 1.30%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSSFX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции ARSVX немного отстают с 8.84%.
SSSFX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 9.23%
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам SSSFX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 10.79% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between SSSFX and ARSVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between SSSFX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSFX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
SSSFX
ARSVX
Сравнение SSSFX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.27 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.56 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.27 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и ARSVX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSFX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -54.85% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -16.62% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.76% | -19.21% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -19.21% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -40.52% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -13.56% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -8.68% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 8.08% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и ARSVX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSFX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.58% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.76% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 17.10% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 17.86% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.35% | +3.97% |
Сравнение комиссий SSSFX и ARSVX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и ARSVX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.55% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Часто задаваемые вопросы
SSSFX and ARSVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSFX has higher volatility (6.40%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SSSFX dropped -65.85% vs ARSVX's -54.85%.
SSSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSFX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор