PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SSPY tracks the Syntax Stratified LargeCap Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 21.83% vs 28.79% for VTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

SSPY

1 день
0.55%
1 месяц
3.17%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и VTI

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.75%12.88%-0.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%2.68%

Correlation

The correlation between SSPY and VTI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between SSPY and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и VTI

Секторы
SSPY
VTI

Технологии

17.8%
33.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.7%

Здравоохранение

11.8%
9.2%

Промышленность

10.5%
9.8%

Финансовые услуги

10.4%
12.0%

Энергетика

6.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.3%

Коммунальные услуги

5.9%
2.3%

Недвижимость

3.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Технологии

SSPY
17.8%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
VTI
4.7%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
VTI
9.2%

Промышленность

SSPY
10.5%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
VTI
12.0%

Энергетика

SSPY
6.4%
VTI
3.7%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
VTI
2.3%

Недвижимость

SSPY
3.4%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SSPY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.38

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.24

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.24

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

14.94

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.51

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SSPY и VTI

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-55.45%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.92%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.03%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и VTI

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.90%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.13%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

12.17%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.40%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

18.30%

-3.76%

Сравнение комиссий SSPY и VTI

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и VTI

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.25%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and VTI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to SSPY (2.41%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 21.83% for SSPY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

SSPY has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.01% for VTI.

SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор