PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с SHUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с SHUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors. SSPY is passively managed, while SHUS is actively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 17.10% for SHUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SHUS.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и SHUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у SHUS с доходностью 8.58%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и SHUS

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.58%10.89%-2.65%

Correlation

The correlation between SSPY and SHUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between SSPY and SHUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и SHUS

Секторы
SSPY
SHUS

Технологии

17.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.0%

Потребительский защитный сектор

12.1%
12.1%

Здравоохранение

11.8%
11.8%

Промышленность

10.5%
10.5%

Финансовые услуги

10.4%
10.4%

Энергетика

6.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

5.9%
5.9%

Недвижимость

3.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
2.6%

Технологии

SSPY
17.8%
SHUS
17.8%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
SHUS
13.0%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
SHUS
12.1%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
SHUS
11.8%

Промышленность

SSPY
10.5%
SHUS
10.5%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
SHUS
10.4%

Энергетика

SSPY
6.4%
SHUS
6.4%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
SHUS
6.2%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
SHUS
5.9%

Недвижимость

SSPY
3.4%
SHUS
3.4%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
SHUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABSSHUS с DWAT

Доходность на риск

SSPY vs. SHUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c SHUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYSHUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.72

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.54

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.47

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

8.81

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. SHUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHUS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и SHUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYSHUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SSPY и SHUS

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SHUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYSHUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-14.09%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.95%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.31%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.65%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и SHUS

Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYSHUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.06%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.01%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.61%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

12.61%

+1.94%

Сравнение комиссий SSPY и SHUS

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHUS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и SHUS

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью SHUS в 1.27%

ПозицияTTM20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%1.37%0.26%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SSPY and SHUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSPY has higher volatility (2.44%) compared to SHUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs SHUS's -14.09%.

On 1-year performance, SSPY leads with 20.61% vs 17.10% for SHUS. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 20.61% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

SSPY and SHUS have nearly identical dividend yields, around 1.26%.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHUS is Hedge Fund. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Syntax Advisors. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.65% for SHUS.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и SHUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор