PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с SHUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPY с SHUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS).

SSPY и SHUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SSPY и SHUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPY и SHUS

2026 (YTD)20252024
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.98%12.88%-0.90%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%10.89%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SHUS с доходностью 1.27%.

SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHUS

1 день
0.27%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified LargeCap ETF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с ^GSPCSSPY с AGTHXSSPY с DAPP
Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с COMTSHUS с FAARSHUS с FTSDSHUS с QCONSHUS с SMMUSHUS с THY

Сравнение комиссий SSPY и SHUS

SSPY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SHUS в 0.65%.

SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF

Доходность на риск

SSPY vs. SHUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c SHUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYSHUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.85

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.98

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. SHUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHUS равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и SHUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYSHUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между SSPY и SHUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и SHUS

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью SHUS в 1.36%

TTM20252024
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.36%1.38%0.35%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SSPY и SHUS

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SHUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPYSHUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-14.09%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.12%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.48%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.77%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.35%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и SHUS

Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPYSHUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.42%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.45%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.36%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

12.93%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

12.93%

+2.04%