PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и DBO

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.39%

Correlation

The correlation between SSPY and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

-0.08

The correlation between SSPY and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSPY и DBO

Секторы
SSPY
DBO

Технологии

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Потребительский защитный сектор

12.1%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%

-

Финансовые услуги

10.4%
116.0%

Энергетика

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.9%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

SSPY
17.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
DBO

-

Здравоохранение

SSPY
11.8%
DBO

-

Промышленность

SSPY
10.5%
DBO

-

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
DBO
116.0%

Энергетика

SSPY
6.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
DBO

-

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
DBO

-

Недвижимость

SSPY
3.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SSPY vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.34

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.94

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.44

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

9.02

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.02

+0.90

Просадки

Сравнение просадок SSPY и DBO

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-90.18%

+74.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-18.19%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-51.38%

+51.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-62.25%

+59.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

8.92%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и DBO

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.44%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

12.61%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

28.20%

-20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

34.46%

-23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

32.29%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

31.78%

-17.23%

Сравнение комиссий SSPY и DBO

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и DBO

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to SSPY (2.44%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 20.61% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.26% for SSPY.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор