PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPIX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SSPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		-7.15%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SSPIX показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSPIX имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции WFSPX немного впереди с 13.92%.

SSPIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-4.83%
1 год
14.01%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.06%
10 лет*
13.37%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTSSPIX с VTISSPIX с VTSAX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SSPIX и WFSPX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SSPIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.47

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

7.15

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между SSPIX и WFSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и WFSPX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		9.59%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и WFSPX

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-58.21%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.11%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-24.51%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.74%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-6.51%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-12.84%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.53%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) составляет 4.23%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.17%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.44%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.21%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.88%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.00%

+0.84%