PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPIX с TRVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) are both mutual funds - SSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TRVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.28%/yr vs 11.58%/yr for TRVLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for TRVLX.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSPIX показывает доходность 11.51%, а TRVLX немного выше – 12.04%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции TRVLX по среднегодовой доходности: 15.28% против 11.58% соответственно.

SSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.48%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.28%

TRVLX

1 день
0.85%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.77%
1 год
20.34%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPIX и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		11.51%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		12.04%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%

Correlation

The correlation between SSPIX and TRVLX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.91

Over the past year, the correlation between SSPIX and TRVLX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTISSPIX с VTSSPIX с VFAIX
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Доходность на риск

SSPIX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXTRVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.00

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.90

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.06

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

12.03

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXTRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и TRVLX

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и TRVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPIXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-60.22%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.05%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

-13.01%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-20.35%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-38.65%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.51%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.77%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и TRVLX

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеют волатильность 2.83% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPIXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.58%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.79%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

14.22%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.35%

+1.53%

Сравнение комиссий SSPIX и TRVLX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и TRVLX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности TRVLX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		8.01%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.07%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Часто задаваемые вопросы

SSPIX and TRVLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRVLX has higher volatility (2.84%) compared to SSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs TRVLX's -60.22%.

SSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPIX и TRVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор