Сравнение SSO с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SSO и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -9.40% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и GGLL
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SSO vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SSO
GGLL
Сравнение SSO c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 3.24 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.58 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.37 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 19.61 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.24 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SSO и GGLL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и GGLL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и GGLL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -52.81% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -38.39% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -27.39% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -15.51% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 10.52% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 19.62% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 39.89% | -20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 61.32% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 55.21% | -21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 55.21% | -19.35% |