PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с FTEC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.51%/yr vs 25.51%/yr for FTEC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности SSO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 28.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSO имеют среднегодовую доходность 24.51%, а акции FTEC немного впереди с 25.51%.

SSO

1 день
3.47%
1 месяц
3.60%
С начала года
19.08%
6 месяцев
19.83%
1 год
52.23%
3 года*
34.86%
5 лет*
19.63%
10 лет*
24.51%

FTEC

1 день
3.38%
1 месяц
6.58%
С начала года
28.48%
6 месяцев
30.07%
1 год
56.15%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.43%
10 лет*
25.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		28.48%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between SSO and FTEC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.89

The correlation between SSO and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и FTEC

Секторы
SSO
FTEC

Технологии

25.7%
98.3%

Финансовые услуги

24.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.0%

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

5.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

2.3%
0.4%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Технологии

SSO
25.7%
FTEC
98.3%

Финансовые услуги

SSO
24.1%
FTEC
0.5%

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

SSO
5.9%
FTEC

-

Промышленность

SSO
5.3%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
FTEC

-

Энергетика

SSO
2.3%
FTEC
0.4%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
FTEC

-

Недвижимость

SSO
1.3%
FTEC

-

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
FTEC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

SSO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.54

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.11

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.47

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

10.80

+1.56

SSO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и FTEC

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-34.95%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-16.26%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-27.30%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-34.95%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-34.95%

-24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-4.04%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-5.57%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.21%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и FTEC

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 9.28%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

10.43%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

18.33%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

22.26%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

25.49%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

24.84%

+11.14%

Сравнение комиссий SSO и FTEC

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и FTEC

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности FTEC в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.33%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and FTEC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.43%) compared to SSO (9.28%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.51% vs 24.51% for SSO. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.51% return vs 24.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.33% for FTEC.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while FTEC is Technology Equities. SSO tracks S&P 500, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор