Сравнение SSO с DLLL
SSO (ProShares Ultra S&P500) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SSO tracks the S&P 500 while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SSO returned 42.95% vs 669.40% for DLLL. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SSO charges 0.87%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SSO и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $219.41M | $203.12M | $223.10M |
Сравнение доходности по годам SSO и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 20.06% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SSO and DLLL is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between SSO and DLLL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SSO и DLLL
Секторы
SSO
DLLL
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SSO
DLLL
Финансовые услуги
SSO
DLLL
-
Коммуникационные услуги
SSO
DLLL
-
Здравоохранение
SSO
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
SSO
DLLL
-
Промышленность
SSO
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
SSO
DLLL
-
Энергетика
SSO
DLLL
-
Коммунальные услуги
SSO
DLLL
-
Недвижимость
SSO
DLLL
-
Сырьевые материалы
SSO
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SSO
DLLL
Сравнение SSO c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 11.82 | -9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 22.96 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и DLLL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -68.58% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -57.19% | +39.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -12.68% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -25.73% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 29.37% | -24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и DLLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 8.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 52.70% | -44.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 115.16% | -94.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 141.68% | -116.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 133.25% | -99.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 133.25% | -97.31% |
Сравнение комиссий SSO и DLLL
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и DLLL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and DLLL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (52.70%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs 42.95% for SSO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs 42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for DLLL.
SSO tracks S&P 500, while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор