Сравнение SSMGX с WSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и WSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и WSMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund	4.90%	9.40%	13.42%	16.93%	-25.59%	15.80%	35.97%	29.19%	-10.88%	15.69%
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	-2.08%	0.63%	27.55%	18.14%	-22.98%	8.28%	32.38%	30.81%	-2.18%	28.85%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям WSMDX по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.40% соответственно.

SSMGX

1 день: 3.62%

1 месяц: -6.79%

С начала года: 4.90%

6 месяцев: 6.59%

1 год: 27.09%

3 года*: 12.73%

5 лет*: 3.64%

10 лет*: 9.94%

WSMDX

1 день: 3.91%

1 месяц: -5.85%

С начала года: -2.08%

6 месяцев: -0.51%

1 год: 11.10%

3 года*: 12.10%

5 лет*: 3.13%

10 лет*: 11.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SIT Small Cap Growth Fund

Название символа

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:

SSMGX с SSAIX SSMGX с IESGX SSMGX с SDMGX SSMGX с SDVGX SSMGX с SSCDX SSMGX с SQIFX SSMGX с GDGIX

Часто сравнивают с WSMDX:

WSMDX с DFFVX WSMDX с VEXMX WSMDX с HAGAX WSMDX с TRBCX WSMDX с VIEIX WSMDX с FXAIX WSMDX с VINIX

Сравнение комиссий SSMGX и WSMDX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WSMDX в 1.10%.

SSMGX

SIT Small Cap Growth Fund

WSMDX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WSMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSMGX	WSMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.51	+0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	0.88	+0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.11	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.03	0.66	+1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.41	2.34	+6.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. WSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSMGX	WSMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	0.51	+0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.14	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.52	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.51	-0.15

Корреляция

Корреляция между SSMGX и WSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и WSMDX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности WSMDX в 2.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund	5.22%	5.48%	4.69%	3.13%	1.73%	15.89%	3.44%	3.14%	9.80%	6.81%	0.17%	10.68%
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	2.87%	2.81%	24.90%	7.89%	3.34%	9.30%	1.66%	7.13%	8.88%	5.33%	2.64%	5.31%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и WSMDX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и WSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSMGX	WSMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.75%	-50.33%	-15.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.50%	-13.20%	-0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.37%	-36.89%	+2.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.72%	-36.89%	+1.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.79%	-8.05%	+1.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.15%	-8.51%	-10.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	3.69%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и WSMDX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеют волатильность 8.28% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSMGX	WSMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	8.07%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.09%	14.09%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.03%	22.27%	+0.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.82%	23.00%	-1.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.54%	21.84%	-0.30%

Сравнение SSMGX с WSMDX

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и WSMDX

Сравнение доходности по годам SSMGX и WSMDX

Доходность по периодам

SSMGX

WSMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSMGX и WSMDX

Доходность на риск

SSMGX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск

SSMGX

WSMDX

Сравнение SSMGX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSMGX vs. WSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и WSMDX

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и WSMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и WSMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)