PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMGX с VMFGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMGX returned 11.80%/yr vs 12.03%/yr for VMFGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SSMGX charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSMGX показывает доходность 19.16%, а VMFGX немного ниже – 18.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSMGX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции VMFGX немного впереди с 12.03%.

SSMGX

1 день
0.41%
1 месяц
0.47%
С начала года
19.16%
6 месяцев
16.51%
1 год
33.68%
3 года*
17.04%
5 лет*
5.65%
10 лет*
11.80%

VMFGX

1 день
0.30%
1 месяц
0.90%
С начала года
18.90%
6 месяцев
16.25%
1 год
29.62%
3 года*
17.91%
5 лет*
8.20%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMGX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		19.16%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		18.90%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between SSMGX and VMFGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.95

The correlation between SSMGX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SQIFXSSMGX с SDMGXSSMGX с SSCDXSSMGX с IESGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с VUGVMFGX с MINTVMFGX с VT

Доходность на риск

SSMGX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSMGXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.65

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.37

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.91

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

11.48

+0.86

SSMGX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFGX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и VMFGX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMGXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-39.15%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.91%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-25.45%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-29.25%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-39.15%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.32%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-5.69%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и VMFGX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMGXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.82%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.74%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.46%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.70%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

21.07%

+0.54%

Сравнение комиссий SSMGX и VMFGX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и VMFGX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VMFGX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.60%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.59%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SSMGX and VMFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSMGX has higher volatility (6.94%) compared to VMFGX (5.82%). In terms of maximum drawdown, SSMGX dropped -65.75% vs VMFGX's -39.15%.

SSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMGX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор