PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%13.60%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с IESGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SDVGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий SSMGX и MMGPX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

SSMGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.27

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.62

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.28

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

0.70

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.27

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между SSMGX и MMGPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и MMGPX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и MMGPX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-87.45%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-27.79%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-86.09%

+51.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-72.93%

+66.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-38.71%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

11.21%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и MMGPX

Текущая волатильность для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) составляет 8.28%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.28%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

21.94%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

32.15%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

45.74%

-23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

39.05%

-17.51%