PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с DFDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMGX с DFDMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) and DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMGX returned 11.80%/yr vs 9.14%/yr for DFDMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SSMGX charges 1.50%/yr vs 0.85%/yr for DFDMX.

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и DFDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у DFDMX с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции SSMGX превзошли акции DFDMX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.14% соответственно.

SSMGX

1 день
0.41%
1 месяц
0.47%
С начала года
19.16%
6 месяцев
16.51%
1 год
33.68%
3 года*
17.04%
5 лет*
5.65%
10 лет*
11.80%

DFDMX

1 день
2.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-11.19%
1 год
-10.23%
3 года*
3.66%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMGX и DFDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		19.16%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		-9.79%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%31.22%

Correlation

The correlation between SSMGX and DFDMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SSMGX and DFDMX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

DF Dent Midcap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SQIFXSSMGX с SDMGXSSMGX с SSCDXSSMGX с IESGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVX
Часто сравнивают с DFDMX:
DFDMX с PRDGXDFDMX с DFDSXDFDMX с DFDPXDFDMX с FSMAXDFDMX с BFGIXDFDMX с VMGMXDFDMX с VOO

Доходность на риск

SSMGX vs. DFDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c DFDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSMGXDFDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.69

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.89

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.50

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

-0.98

+13.31

SSMGX vs. DFDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DFDMX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и DFDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и DFDMX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки DFDMX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и DFDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMGXDFDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-40.46%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-22.32%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-22.32%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-40.46%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-40.46%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-17.88%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-8.10%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

11.32%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и DFDMX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMGXDFDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.21%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.75%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

16.16%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.88%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

20.44%

+1.17%

Сравнение комиссий SSMGX и DFDMX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFDMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и DFDMX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.60%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Часто задаваемые вопросы

SSMGX and DFDMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMGX has higher volatility (6.94%) compared to DFDMX (5.21%). In terms of maximum drawdown, SSMGX dropped -65.75% vs DFDMX's -40.46%.

SSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMGX и DFDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор