PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с BQMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции SSMGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.92% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с IESGXSSMGX с SDMGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SDVGXSSMGX с SQIFXSSMGX с GDGIX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TAAGXBQMGX с VSNGXBQMGX с ADJEXBQMGX с BMDSX

Сравнение комиссий SSMGX и BQMGX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXBQMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.09

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-0.01

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.05

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

-0.14

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.09

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между SSMGX и BQMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и BQMGX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BQMGX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и BQMGX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и BQMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-36.05%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.62%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-25.92%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-36.05%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-11.07%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-5.83%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.85%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и BQMGX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.65%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

9.05%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

15.98%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

16.84%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.97%

+3.57%