Сравнение SSMGX с BQMGX
SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMGX returned 11.80%/yr vs 9.10%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SSMGX charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности SSMGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSMGX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции SSMGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.10% соответственно.
SSMGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 16.51%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.80%
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам SSMGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund | 19.16% | 9.40% | 13.42% | 16.93% | -25.59% | 15.80% | 35.97% | 29.19% | -10.88% | 15.69% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between SSMGX and BQMGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between SSMGX and BQMGX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
SSMGX
BQMGX
Сравнение SSMGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSMGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.29 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | -0.64 | +12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSMGX и BQMGX
Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -36.05% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -11.62% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -18.72% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -25.92% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -36.05% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -8.44% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -5.88% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 5.24% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMGX и BQMGX
SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 3.37% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.36% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 12.30% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.86% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.95% | +3.66% |
Сравнение комиссий SSMGX и BQMGX
SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMGX и BQMGX
Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BQMGX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund | 4.60% | 5.48% | 4.69% | 3.13% | 1.73% | 15.89% | 3.44% | 3.14% | 9.80% | 6.81% | 0.17% | 10.68% |
Часто задаваемые вопросы
SSMGX and BQMGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSMGX has higher volatility (6.94%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, SSMGX dropped -65.75% vs BQMGX's -36.05%.
SSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSMGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор