Сравнение SSMGX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Baron Asset Fund (BARAX).
SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SSMGX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSMGX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund | 4.90% | 9.40% | 13.42% | 16.93% | -25.59% | 15.80% | 35.97% | 29.19% | -10.88% | 15.69% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSMGX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции BARAX немного впереди с 10.32%.
SSMGX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 9.94%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSMGX и BARAX
SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
SSMGX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
SSMGX
BARAX
Сравнение SSMGX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMGX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.13 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.35 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.36 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 0.90 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMGX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.13 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SSMGX и BARAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMGX и BARAX
Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund | 5.22% | 5.48% | 4.69% | 3.13% | 1.73% | 15.89% | 3.44% | 3.14% | 9.80% | 6.81% | 0.17% | 10.68% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок SSMGX и BARAX
Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSMGX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -59.71% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.12% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -37.53% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -37.53% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -9.28% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -11.44% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.44% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMGX и BARAX
SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSMGX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 3.90% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 11.83% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 19.02% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.56% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.79% | +1.75% |