Сравнение SSLCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SSLCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSLCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 0.38% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SSLCX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSLCX имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
SSLCX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.91%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSLCX и SWSSX
SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SSLCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SSLCX
SWSSX
Сравнение SSLCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSLCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 5.02 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSLCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSLCX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSLCX и SWSSX
Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.20% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SSLCX и SWSSX
Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSLCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -60.34% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -13.90% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -31.93% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.07% | -41.81% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -11.00% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -10.78% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.68% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSLCX и SWSSX
Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 4.67%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSLCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.59% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 14.12% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 23.11% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 22.57% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 24.03% | -2.97% |