Сравнение SSLCX с CAMSX
SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSLCX returned 10.46%/yr vs 9.24%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SSLCX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.
Доходность
Сравнение доходности SSLCX и CAMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSLCX показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции SSLCX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.24% соответственно.
SSLCX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 8.80%
CAMSX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 13.98%
- С начала года
- 21.74%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 9.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSLCX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 15.59% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 21.74% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Correlation
The correlation between SSLCX and CAMSX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between SSLCX and CAMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSLCX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
SSLCX
CAMSX
Сравнение SSLCX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSLCX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.87 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.28 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSLCX и CAMSX
Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и CAMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSLCX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -58.43% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.44% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -22.14% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -22.14% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.07% | -41.99% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.05% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -8.78% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.23% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSLCX и CAMSX
DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSLCX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.72% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 12.05% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 16.73% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.71% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 20.64% | +0.35% |
Сравнение комиссий SSLCX и CAMSX
SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSLCX и CAMSX
Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CAMSX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 8.71% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.05% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Часто задаваемые вопросы
SSLCX and CAMSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSLCX has higher volatility (4.73%) compared to CAMSX (3.72%). In terms of maximum drawdown, SSLCX dropped -63.14% vs CAMSX's -58.43%.
CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSLCX и CAMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор