PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с SCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		0.38%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-14.32%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции SSLCX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.55% соответственно.

SSLCX

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-2.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.91%

SCGSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-14.91%
1 год
4.68%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с WEMMXSSLCX с KDHAXSSLCX с WESCXSSLCX с AZBIX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX

Сравнение комиссий SSLCX и SCGSX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCGSX в 0.66%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
SCGSX
DWS Capital Growth Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.23

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.09

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

0.31

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между SSLCX и SCGSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и SCGSX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SCGSX в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.20%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.90%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и SCGSX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и SCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-50.63%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-18.09%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-35.81%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-35.81%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-18.09%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-12.85%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.25%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 4.67%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.48%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.86%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

21.03%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.76%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.40%

+0.66%