Сравнение SSK с BTCZ
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. SSK is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs 99.12% for BTCZ. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SSK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности SSK и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 30.05%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 58.70%
- С начала года
- 30.05%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 30.05% | 17.95% |
Correlation
The correlation between SSK and BTCZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SSK and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SSK
BTCZ
Сравнение SSK c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.03 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.52 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и BTCZ
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -91.06% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -49.02% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -79.03% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -73.80% | +31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 22.01% | +28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и BTCZ
Текущая волатильность для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) составляет 18.12%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что SSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 21.36% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 68.70% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 88.71% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 96.29% | -25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 96.29% | -25.05% |
Сравнение комиссий SSK и BTCZ
SSK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и BTCZ
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and BTCZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.36%) compared to SSK (18.12%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.12% vs -56.37% for SSK. On fees, SSK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSK has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.12% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: REX-Osprey and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор