Сравнение SSK с BTC
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. SSK is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs -46.18% for BTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SSK charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности SSK и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.72%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -26.72%
- 1 год
- -46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.72% | -17.00% |
Correlation
The correlation between SSK and BTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SSK and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. BTC — Ранг доходности на риск
SSK
BTC
Сравнение SSK c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.87 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.39 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и BTC
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -53.30% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -53.30% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -48.93% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -18.79% | -23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 33.22% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и BTC
REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что SSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 10.67% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 34.56% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 44.22% | +27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 47.86% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 47.86% | +23.38% |
Сравнение комиссий SSK и BTC
SSK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и BTC
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and BTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSK has higher volatility (18.12%) compared to BTC (10.67%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BTC leads with -46.18% vs -56.37% for SSK. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -46.18% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SSK.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: REX-Osprey and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.15% for BTC.
SSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор