PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSHY.L с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHY.L и XYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
1.60%1.40%10.17%5.51%6.56%5.70%0.33%6.66%5.07%-3.96%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
1.43%0.32%21.58%5.55%-1.60%20.72%-3.48%16.79%-0.53%6.42%
Разные валюты инструментов

SSHY.L торгуется в GBP, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции SSHY.L уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.69% соответственно.


SSHY.L

1 день
0.68%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.96%
1 год
5.30%
3 года*
6.13%
5 лет*
6.08%
10 лет*
6.62%

XYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.06%
6 месяцев
7.01%
1 год
8.49%
3 года*
7.94%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий SSHY.L и XYLD

SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

SSHY.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSHY.LXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.58

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.96

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

3.06

+2.33

SSHY.L vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSHY.LXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Корреляция

Корреляция между SSHY.L и XYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и XYLD

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности XYLD в 10.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
6.97%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.92%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и XYLD

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки XYLD в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SSHY.LXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-33.46%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-7.36%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-18.66%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-33.46%

+17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.80%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.76%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.74%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и XYLD

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.79%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SSHY.LXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.41%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

6.49%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

14.67%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

11.99%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

15.59%

-6.39%