Сравнение SSHY.L с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
SSHY.L и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2012 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHY.L и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.60% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.56% | 5.70% | 0.33% | 6.66% | 5.07% | -3.96% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 1.43% | 0.32% | 21.58% | 5.55% | -1.60% | 20.72% | -3.48% | 16.79% | -0.53% | 6.42% |
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции SSHY.L уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.69% соответственно.
SSHY.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 6.62%
XYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHY.L и XYLD
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SSHY.L vs. XYLD — Ранг доходности на риск
SSHY.L
XYLD
Сравнение SSHY.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHY.L | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.58 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.96 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 3.06 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHY.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SSHY.L и XYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и XYLD
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности XYLD в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 6.97% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.92% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и XYLD
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки XYLD в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHY.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -33.46% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -7.36% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -18.66% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -33.46% | +17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.80% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.76% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.74% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и XYLD
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.79%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 3.41% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 6.49% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 14.67% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 11.99% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 15.59% | -6.39% |