PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHY.L с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHY.L с JEPIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

SSHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2012 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHY.L и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		1.60%1.40%10.17%5.51%6.56%5.70%0.33%6.66%-2.84%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.95%0.14%14.39%4.20%7.62%20.49%2.91%12.01%-9.24%
Разные валюты инструментов

SSHY.L торгуется в GBP, в то время как JEPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.95%.

SSHY.L

1 день
0.68%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.96%
1 год
5.30%
3 года*
6.13%
5 лет*
6.08%
10 лет*
6.62%

JEPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.95%
6 месяцев
3.40%
1 год
4.20%
3 года*
6.52%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с AVBSSHY.L с JNKS.LSSHY.L с ANGLSSHY.L с XYLD
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий SSHY.L и JEPIX

SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SSHY.L vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHY.LJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.28

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.49

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.37

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

1.30

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHY.L vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHY.LJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между SSHY.L и JEPIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и JEPIX

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности JEPIX в 7.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		6.97%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.53%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и JEPIX

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHY.LJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-32.63%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-7.56%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-13.67%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.32%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.19%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.30%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и JEPIX

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.79%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHY.LJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.54%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

7.37%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

14.53%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

11.93%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

15.56%

-6.36%