PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHY.L с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHY.L с JEPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both funds - SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. SSHY.L is passively managed, while JEPIX is actively managed. Over the past 5 years, SSHY.L returned 6.17%/yr vs 8.24%/yr for JEPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSHY.L торгуется в GBP, в то время как JEPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSHY.L показывает доходность 3.24%, а JEPIX немного ниже – 3.16%.

SSHY.L

1 день
-0.60%
1 месяц
2.01%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.79%
1 год
9.63%
3 года*
7.34%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.60%

JEPIX

1 день
0.69%
1 месяц
2.69%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.86%
3 года*
7.72%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHY.L и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		3.24%1.40%10.17%5.50%6.56%5.71%0.33%6.66%-2.47%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		3.16%0.14%14.39%4.20%7.62%20.49%2.91%12.01%-9.24%

Correlation

The correlation between SSHY.L and JEPIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.52

The correlation between SSHY.L and JEPIX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с JNKS.LSSHY.L с ANGLSSHY.L с AVBSSHY.L с XHYG.DE
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD

Доходность на риск

SSHY.L vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSHY.LJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.18

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.69

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.77

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

4.44

+3.73

SSHY.L vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и JEPIX

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки JEPIX в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHY.LJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-24.70%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-6.22%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.91%

-16.90%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

-16.90%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.28%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-3.82%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.47%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и JEPIX

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHY.LJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.28%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

7.21%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

9.32%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

11.96%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

15.40%

-6.58%

Сравнение комиссий SSHY.L и JEPIX

SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и JEPIX

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности JEPIX в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.10%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		6.89%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Часто задаваемые вопросы

SSHY.L and JEPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор