Сравнение SSHY.L с JEPIX
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both funds - SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, SSHY.L returned 6.31%/yr vs 8.34%/yr for JEPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.63%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и JEPIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как JEPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.98%.
SSHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.28%
JEPIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHY.L и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.51% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.56% | 5.70% | 0.33% | 6.66% | -2.84% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 0.98% | 0.14% | 14.39% | 4.20% | 7.62% | 20.49% | 2.91% | 12.01% | -9.24% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and JEPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between SSHY.L and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
SSHY.L
JEPIX
Сравнение SSHY.L c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHY.L | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.48 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 3.93 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHY.L | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и JEPIX
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -24.70% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -6.22% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -16.90% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -16.90% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -4.34% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.82% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.33% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и JEPIX
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.59%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.37% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 7.08% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 9.22% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 11.93% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 15.44% | -6.28% |
Сравнение комиссий SSHY.L и JEPIX
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и JEPIX
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности JEPIX в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.12% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and JEPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор