PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSHY.L с AVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHY.L и AVB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
0.91%1.40%10.17%5.51%6.56%5.70%0.33%6.66%5.07%-3.96%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
-6.52%-20.69%23.56%14.32%-26.07%63.70%-22.62%19.38%6.99%-5.09%
Разные валюты инструментов

SSHY.L торгуется в GBP, в то время как AVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции SSHY.L превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 6.49% против 2.72% соответственно.


SSHY.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.21%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.49%

AVB

1 день
0.72%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-10.56%
1 год
-22.13%
3 года*
0.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

AvalonBay Communities, Inc.

Доходность на риск

SSHY.L vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

AVB
Ранг доходности на риск AVB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSHY.LAVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.98

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-1.30

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.88

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

-1.49

+4.74

SSHY.L vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа AVB равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSHY.LAVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.98

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Корреляция

Корреляция между SSHY.L и AVB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и AVB

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности AVB в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
7.02%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
4.26%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и AVB

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки AVB в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и AVB.


Загрузка...

Показатели просадок


SSHY.LAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-70.04%

+54.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-23.36%

+18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-38.36%

+28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-46.91%

+30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-26.79%

+25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-11.70%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

12.43%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и AVB

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.67%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SSHY.LAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.88%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

14.02%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

22.56%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

21.44%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

24.62%

-15.42%