PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSHY.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHY.L и HYUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
0.91%1.40%10.17%5.51%6.18%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.11%0.89%10.17%7.21%1.75%
Разные валюты инструментов

SSHY.L торгуется в GBP, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.11%.


SSHY.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.21%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.49%

HYUS.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.85%
1 год
4.44%
3 года*
5.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSHY.L и HYUS.L

SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.


Доходность на риск

SSHY.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSHY.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.81

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

3.30

-0.05

SSHY.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUS.L равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSHY.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между SSHY.L и HYUS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и HYUS.L

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности HYUS.L в 7.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
7.02%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
7.49%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и HYUS.L

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и HYUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SSHY.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-10.49%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-4.22%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.21%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.72%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.64%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и HYUS.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SSHY.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.56%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

4.96%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

7.94%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

9.20%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

9.20%

0.00%