Сравнение SSHY.L с HYUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).
SSHY.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2012 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и HYUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHY.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 0.91% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.18% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.11% | 0.89% | 10.17% | 7.21% | 1.75% |
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.11%.
SSHY.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 6.49%
HYUS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHY.L и HYUS.L
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Доходность на риск
SSHY.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
HYUS.L
Сравнение SSHY.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHY.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 3.30 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHY.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SSHY.L и HYUS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и HYUS.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности HYUS.L в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.02% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.49% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и HYUS.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и HYUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHY.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -10.49% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -4.22% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.21% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.72% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.64% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и HYUS.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.56% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 4.96% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 7.94% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 9.20% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 9.20% | 0.00% |