Сравнение SSHY.L с O
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SSHY.L returned 6.28%/yr vs 5.66%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции SSHY.L превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.66% соответственно.
SSHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.28%
O
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам SSHY.L и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.51% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.56% | 5.70% | 0.33% | 6.66% | 5.07% | -3.96% |
O Realty Income Corporation | 11.40% | 4.21% | -0.40% | -9.32% | 3.64% | 25.13% | -14.20% | 16.65% | 22.82% | -5.29% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between SSHY.L and O shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. O — Ранг доходности на риск
SSHY.L
O
Сравнение SSHY.L c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHY.L | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.55 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 3.88 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHY.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.22 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и O
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -43.73% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -11.04% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -22.07% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -35.08% | +24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -43.73% | +27.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -9.57% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -12.95% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 4.40% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и O
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.59%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.96% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 12.49% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 16.17% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 18.66% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 25.76% | -16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и O
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор