PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSHY.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSHY.L торгуется в GBP, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции SSHY.L превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.66% соответственно.


SSHY.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.37%
3 года*
5.91%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.28%

O

1 день
2.46%
1 месяц
-2.72%
С начала года
11.40%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.06%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHY.L и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
1.51%1.40%10.17%5.51%6.56%5.70%0.33%6.66%5.07%-3.96%
O
Realty Income Corporation
11.40%4.21%-0.40%-9.32%3.64%25.13%-14.20%16.65%22.82%-5.29%

Correlation

The correlation between SSHY.L and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г.

0.27

The correlation between SSHY.L and O shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Realty Income Corporation

Доходность на риск

SSHY.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSHY.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.55

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

3.88

+3.02

SSHY.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа O равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSHY.LOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.22

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и O

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SSHY.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-43.73%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-11.04%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.91%

-22.07%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-35.08%

+24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-43.73%

+27.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-9.57%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-12.95%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.40%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и O

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.59%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SSHY.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.96%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

12.49%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

16.17%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

18.66%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

25.76%

-16.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и O

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности O в 5.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation
5.32%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
7.07%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Часто задаваемые вопросы


SSHY.L and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор