PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с RWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHQX с RWIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SSHQX returned 13.24%/yr vs 1.70%/yr for RWIIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHQX charges 0.20%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и RWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у RWIIX с доходностью 9.56%.

SSHQX

1 день
0.06%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.09%
1 год
24.68%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
-10.86%

RWIIX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.78%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHQX и RWIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		10.27%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%-0.00%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		9.56%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%

Correlation

The correlation between SSHQX and RWIIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.52

The correlation between SSHQX and RWIIX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с RWMIXRWIIX с EPDIXRWIIX с CREMXRWIIX с EPDPX

Доходность на риск

SSHQX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXRWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.14

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.96

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.41

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

9.12

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. RWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWIIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и RWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXRWIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.15

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.37

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и RWIIX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и RWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHQXRWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-20.34%

-71.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-6.94%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-20.34%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-20.34%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.96%

-0.49%

-78.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.30%

-7.82%

-44.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и RWIIX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) имеют волатильность 3.37% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHQXRWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.54%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.36%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.07%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

11.53%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

10.91%

+21.32%

Сравнение комиссий SSHQX и RWIIX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и RWIIX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RWIIX в 7.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		7.97%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%0.00%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.27%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%

Часто задаваемые вопросы

SSHQX and RWIIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWIIX has higher volatility (3.54%) compared to SSHQX (3.37%). In terms of maximum drawdown, SSHQX dropped -92.12% vs RWIIX's -20.34%.

RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHQX и RWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор