PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: -11.24% против 10.15% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий SSHQX и PZRIX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.67

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.39

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.09

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

14.29

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.67

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.60

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.59

-0.95

Корреляция

Корреляция между SSHQX и PZRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и PZRIX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и PZRIX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-43.53%

-48.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.68%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-30.85%

+16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-43.53%

-48.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-5.20%

-75.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-9.00%

-42.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.45%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и PZRIX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.45%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.92%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.17%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.85%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

17.02%

+15.21%