PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: -11.24% против 9.04% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий SSHQX и PPYPX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.24

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.85

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.83

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

13.07

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.24

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.48

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.46

-0.82

Корреляция

Корреляция между SSHQX и PPYPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и PPYPX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и PPYPX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-42.48%

-49.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.21%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-35.65%

+20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-42.48%

-49.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-4.08%

-76.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-10.28%

-41.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и PPYPX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.49%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.15%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.41%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

19.61%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

19.08%

+13.15%