PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: -11.24% против 7.22% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий SSHQX и IVFIX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.12

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.75

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.40

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

18.54

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.12

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.50

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.22

-0.58

Корреляция

Корреляция между SSHQX и IVFIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и IVFIX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и IVFIX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-51.49%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.47%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-21.29%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-33.46%

-58.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-5.22%

-75.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-11.69%

-40.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.01%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и IVFIX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.59%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.19%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.67%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

12.97%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

14.74%

+17.49%