Сравнение SSHIX с DHEIX
SSHIX (Allspring Short-Term Bond Plus Fund) and DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, SSHIX returned 2.42%/yr vs 4.56%/yr for DHEIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHIX charges 0.47%/yr vs 0.53%/yr for DHEIX.
Доходность
Сравнение доходности SSHIX и DHEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSHIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 1.78%.
SSHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.65%
DHEIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHIX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHIX Allspring Short-Term Bond Plus Fund | 0.61% | 5.59% | 5.41% | 6.19% | -4.87% | 0.16% | 6.02% | 4.80% | 1.41% | 1.31% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 1.78% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Correlation
The correlation between SSHIX and DHEIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between SSHIX and DHEIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
SSHIX
DHEIX
Сравнение SSHIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHIX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 2.90 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 10.86 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 48.43 | -35.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 5.15 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 2.99 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SSHIX и DHEIX
Максимальная просадка SSHIX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHIX и DHEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -12.33% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.50% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -0.50% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.13% | -4.87% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.76% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.11% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHIX и DHEIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.32% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.74% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.05% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.53% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.27% | -0.41% |
Сравнение комиссий SSHIX и DHEIX
SSHIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHIX и DHEIX
Дивидендная доходность SSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DHEIX в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.91% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
SSHIX Allspring Short-Term Bond Plus Fund | 4.20% | 4.27% | 4.43% | 3.92% | 1.92% | 2.31% | 3.14% | 2.61% | 2.21% | 1.65% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
SSHIX and DHEIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSHIX has higher volatility (0.45%) compared to DHEIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, SSHIX dropped -7.13% vs DHEIX's -12.33%.
DHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSHIX и DHEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор