PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с WBGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с WBGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHFX и WBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHFX
Sound Shore Fund		-3.45%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%16.23%
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у WBGSX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции SSHFX уступали акциям WBGSX по среднегодовой доходности: 10.73% против 17.73% соответственно.

SSHFX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.31%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.73%

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

William Blair Growth Fund

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с VIGSSHFX с SLVRX
Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с VOOWBGSX с SCHBWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX

Сравнение комиссий SSHFX и WBGSX

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии WBGSX в 1.20%.

WBGSX
William Blair Growth Fund
SSHFX
Sound Shore Fund

Доходность на риск

SSHFX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXWBGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.53

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.46

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

1.41

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHFX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа WBGSX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHFX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXWBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.53

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между SSHFX и WBGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и WBGSX

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что меньше доходности WBGSX в 49.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHFX
Sound Shore Fund		14.09%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и WBGSX

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, примерно равная максимальной просадке WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и WBGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHFXWBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-53.05%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-19.70%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-36.90%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

-36.90%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-17.04%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-11.53%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

6.39%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и WBGSX

Текущая волатильность для Sound Shore Fund (SSHFX) составляет 5.72%, в то время как у William Blair Growth Fund (WBGSX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHFXWBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.57%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

13.00%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

22.79%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

31.96%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

26.44%

-7.44%