Сравнение SSHFX с SMVLX
SSHFX (Sound Shore Fund) and SMVLX (Smead Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SSHFX returned 11.91%/yr vs 12.82%/yr for SMVLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SSHFX charges 0.93%/yr vs 1.26%/yr for SMVLX.
Доходность
Сравнение доходности SSHFX и SMVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSHFX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у SMVLX с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции SSHFX уступали акциям SMVLX по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.82% соответственно.
SSHFX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.91%
SMVLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам SSHFX и SMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHFX Sound Shore Fund | 5.47% | 18.15% | 22.42% | 17.43% | -10.64% | 23.76% | 7.74% | 23.28% | -12.58% | 16.23% |
SMVLX Smead Value Fund | 15.46% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
Correlation
The correlation between SSHFX and SMVLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SSHFX and SMVLX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHFX vs. SMVLX — Ранг доходности на риск
SSHFX
SMVLX
Сравнение SSHFX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSHFX | SMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.92 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 14.15 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSHFX и SMVLX
Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки SMVLX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и SMVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHFX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -39.56% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -5.90% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -24.62% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -24.62% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | -39.56% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.74% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -4.58% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.05% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHFX и SMVLX
Sound Shore Fund (SSHFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Smead Value Fund (SMVLX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHFX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.67% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 8.78% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 14.28% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.37% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.45% | -0.47% |
Сравнение комиссий SSHFX и SMVLX
SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHFX и SMVLX
Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности SMVLX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.45% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
SSHFX Sound Shore Fund | 12.77% | 13.60% | 25.89% | 4.51% | 4.76% | 27.20% | 7.86% | 7.61% | 8.35% | 11.83% | 7.14% | 12.42% |
Часто задаваемые вопросы
SSHFX and SMVLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSHFX has higher volatility (5.34%) compared to SMVLX (3.67%). In terms of maximum drawdown, SSHFX dropped -52.63% vs SMVLX's -39.56%.
SMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSHFX и SMVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор