PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGVX с IXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGVX и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		-0.63%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 36.75% против 8.90% соответственно.

SSGVX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
4.13%
1 год
24.93%
3 года*
14.44%
5 лет*
6.96%
10 лет*
36.75%

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG

Сравнение комиссий SSGVX и IXUS

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSGVX vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.27

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.43

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

9.39

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.45

-0.34

Корреляция

Корреляция между SSGVX и IXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и IXUS

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности IXUS в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.35%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и IXUS

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и IXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGVXIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-36.22%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.36%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-30.04%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-36.22%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-8.29%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.58%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.93%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и IXUS

Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) составляет 6.43%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGVXIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.41%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.58%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

17.37%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.96%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.23%

16.98%

+265.25%