PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGVX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGVX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 37.01% против 7.06% соответственно.

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий SSGVX и IVFIX

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSGVX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.58

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

4.08

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

17.43

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.21

-0.10

Корреляция

Корреляция между SSGVX и IVFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и IVFIX

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и IVFIX

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGVXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-51.49%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.47%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-21.29%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-33.46%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-6.58%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-11.69%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.98%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и IVFIX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGVXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.54%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.10%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.63%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

12.96%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.23%

14.74%

+267.49%