PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGFX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGFX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGFX
Sextant Growth Fund		-7.07%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%36.39%0.46%16.80%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции SSGFX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.88% против 15.31% соответственно.

SSGFX

1 день
3.34%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-7.18%
1 год
17.43%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.04%
10 лет*
12.88%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с VUGSSGFX с AMIGXSSGFX с NYVTXSSGFX с SCORXSSGFX с SGHIX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий SSGFX и MRFOX

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
SSGFX
Sextant Growth Fund

Доходность на риск

SSGFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGFXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.33

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.57

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.68

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

1.75

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGFXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.33

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между SSGFX и MRFOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и MRFOX

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.77%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и MRFOX

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGFXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-29.10%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-7.09%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-12.98%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-29.10%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-5.32%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-2.37%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.77%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и MRFOX

Sextant Growth Fund (SSGFX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGFXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.04%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.08%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

11.83%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

12.04%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

14.29%

+5.11%