Сравнение SSGFX с BLUEX
SSGFX (Sextant Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSGFX returned 14.49%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGFX charges 0.74%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности SSGFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSGFX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции SSGFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.49% против 9.42% соответственно.
SSGFX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.49%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам SSGFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGFX Sextant Growth Fund | 7.34% | 16.01% | 24.45% | 28.25% | -25.30% | 22.79% | 30.49% | 36.39% | 0.46% | 16.80% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SSGFX and BLUEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between SSGFX and BLUEX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSGFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SSGFX
BLUEX
Сравнение SSGFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSGFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.35 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.78 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSGFX и BLUEX
Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSGFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -54.27% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -12.19% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -12.19% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -21.87% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -29.06% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -6.08% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -13.34% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.49% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGFX и BLUEX
Sextant Growth Fund (SSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSGFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.85% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 8.75% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 10.79% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 10.80% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 16.55% | +2.94% |
Сравнение комиссий SSGFX и BLUEX
SSGFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGFX и BLUEX
Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
SSGFX Sextant Growth Fund | 1.53% | 1.64% | 2.19% | 0.00% | 2.59% | 8.85% | 0.58% | 2.83% | 5.10% | 0.63% | 3.65% | 8.92% |
Часто задаваемые вопросы
SSGFX and BLUEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGFX has higher volatility (5.00%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, SSGFX dropped -51.52% vs BLUEX's -54.27%.
SSGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSGFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор