PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGFX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGFX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGFX
Sextant Growth Fund		-7.07%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%36.39%0.46%16.80%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SSGFX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.73% соответственно.

SSGFX

1 день
3.34%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-7.18%
1 год
17.43%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.04%
10 лет*
12.88%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с VUGSSGFX с AMIGXSSGFX с NYVTXSSGFX с SCORXSSGFX с SGHIX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий SSGFX и AMRGX

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
SSGFX
Sextant Growth Fund

Доходность на риск

SSGFX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGFXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.71

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

2.91

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGFXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.38

Корреляция

Корреляция между SSGFX и AMRGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и AMRGX

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.77%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и AMRGX

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGFXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-80.32%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.98%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-35.42%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-35.42%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-11.44%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-40.45%

+30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.78%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и AMRGX

Текущая волатильность для Sextant Growth Fund (SSGFX) составляет 6.09%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGFXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.00%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

23.66%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

28.35%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

21.88%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.32%

-1.92%