PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с XDQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SSG returned -66.94%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SSG и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.58%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

XDQQ

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.48%
1 год
17.06%
3 года*
17.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-52.29%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.58%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between SSG and XDQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.80

The correlation between SSG and XDQQ shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и XDQQ

Секторы
SSG
XDQQ

Финансовые услуги

50.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SSG

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

SSG

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

SSG

-

XDQQ
0.7%

Здравоохранение

SSG

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

SSG

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

SSG

-

XDQQ
0.1%

Технологии

SSG

-

XDQQ
50.7%

Коммунальные услуги

SSG

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

SSG vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.24

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
1.70

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.26

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.45

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

6.57

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

1.24

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.42

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.46

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SSG и XDQQ

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.63%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-11.84%

-69.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-23.17%

-75.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-35.63%

-64.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.05%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-10.84%

-77.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

2.60%

+47.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и XDQQ

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

0.40%

+21.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

11.13%

+36.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

13.81%

+47.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

19.81%

+57.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

19.66%

+49.31%

Сравнение комиссий SSG и XDQQ

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и XDQQ

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and XDQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to XDQQ (0.40%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -66.94% for SSG. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -66.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор