PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с QTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.84%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SSG и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.15%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-43.45%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between SSG and QTJL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.80

The correlation between SSG and QTJL shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и QTJL

Секторы
SSG
QTJL

Финансовые услуги

50.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

SSG

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

SSG

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

QTJL
7.6%

Энергетика

SSG

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

SSG

-

QTJL
4.2%

Промышленность

SSG

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

SSG

-

QTJL
0.1%

Технологии

SSG

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

SSG

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

SSG vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.06

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
2.93

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.42

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.08

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

16.23

-17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.06

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.52

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SSG и QTJL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.40%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-6.68%

-74.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-22.43%

-76.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.01%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-7.94%

-80.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

1.27%

+49.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и QTJL

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

0.31%

+21.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

7.61%

+39.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

10.01%

+51.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

20.42%

+56.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

20.42%

+48.55%

Сравнение комиссий SSG и QTJL

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и QTJL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and QTJL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.20% vs -74.84% for SSG. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.20% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор