PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, SSG returned -66.19%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SSG и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-42.14%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between SSG and QTJL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.80

The correlation between SSG and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и QTJL

Секторы
SSG
QTJL

Финансовые услуги

93.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SSG
93.3%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

SSG

-

QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

SSG

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

QTJL
6.6%

Энергетика

SSG

-

QTJL
0.5%

Здравоохранение

SSG

-

QTJL
3.7%

Промышленность

SSG

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

SSG

-

QTJL
0.1%

Технологии

SSG

-

QTJL
58.0%

Коммунальные услуги

SSG

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

SSG vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.28

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.83

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.03

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

10.11

-11.68

SSG vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и QTJL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.40%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-6.68%

-69.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-22.43%

-76.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-33.40%

-66.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.17%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-7.77%

-80.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

1.34%

+43.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и QTJL

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

4.19%

+26.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

8.42%

+50.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

10.63%

+61.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

20.34%

+58.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

20.27%

+49.66%

Сравнение комиссий SSG и QTJL

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и QTJL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and QTJL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -66.19% for SSG. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -66.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор