PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с KORU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с KORU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).

SSG и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSG и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSG и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -58.98% против 3.68% соответственно.

SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с PSISSG с SZKSSG с SOXQSSG с USD
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL

Сравнение комиссий SSG и KORU

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors

Доходность на риск

SSG vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGKORUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

6.40

-7.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.92

3.79

-5.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.54

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

11.58

-12.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

41.52

-42.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

6.40

-7.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

-0.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.05

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.02

-0.73

Корреляция

Корреляция между SSG и KORU составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и KORU

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности KORU в 0.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		5.52%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Просадки

Сравнение просадок SSG и KORU

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и KORU.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.01%

-61.39%

-23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.37%

-93.54%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-95.79%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-53.60%

-46.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.49%

-58.03%

-30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.57%

17.13%

+56.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и KORU

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 22.10%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

59.12%

-37.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

93.35%

-44.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.15%

106.33%

-29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

78.49%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.55%

76.33%

-7.78%