PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.12%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SSG и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -62.12% против 19.62% соответственно.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SSG and KORU is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.52

The correlation between SSG and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и KORU

Секторы
SSG
KORU

Финансовые услуги

50.7%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

SSG

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

SSG

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

KORU
1.8%

Энергетика

SSG

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

SSG

-

KORU
3.5%

Промышленность

SSG

-

KORU
20.4%

Недвижимость

SSG

-

KORU

-

Технологии

SSG

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

SSG

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SSG vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
17.63

-18.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
5.20

-8.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.72

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

35.65

-36.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

112.99

-114.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

17.63

-18.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.28

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.25

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.13

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SSG и KORU

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-61.39%

-19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-73.71%

-24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-93.35%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-95.79%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.39%

-94.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-57.53%

-31.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

19.33%

+31.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и KORU

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 21.44%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

60.18%

-38.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

110.71%

-63.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

124.15%

-62.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

85.11%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

79.91%

-10.94%

Сравнение комиссий SSG и KORU

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и KORU

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and KORU have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to SSG (21.44%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -62.12% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 21.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.14% for KORU.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор