PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SSG returned -81.06% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SSG и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и DLLL

2026 (YTD)2025
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-65.96%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between SSG and DLLL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.51

The correlation between SSG and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и DLLL

Секторы
SSG
DLLL

Финансовые услуги

50.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.7%
DLLL

-

Сырьевые материалы

SSG

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

DLLL

-

Энергетика

SSG

-

DLLL

-

Здравоохранение

SSG

-

DLLL

-

Промышленность

SSG

-

DLLL

-

Недвижимость

SSG

-

DLLL

-

Технологии

SSG

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

SSG

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

SSG vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
6.65

-7.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
4.81

-7.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.60

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

15.02

-16.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

31.34

-32.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

6.65

-7.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

3.16

-3.94

Просадки

Сравнение просадок SSG и DLLL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.58%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-57.19%

-24.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.86%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-25.91%

-62.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

27.36%

+23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и DLLL

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 21.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

69.39%

-47.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

102.08%

-54.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

129.28%

-67.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

130.55%

-53.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

130.55%

-61.58%

Сравнение комиссий SSG и DLLL

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и DLLL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and DLLL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to SSG (21.44%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -81.06% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 21.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -81.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 0.00% for DLLL.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор