Сравнение SSFI с RYSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).
SSFI и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSFI - это активно управляемый фонд от Day Hagan. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFI и RYSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFI и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | -0.10% | 6.62% | 1.10% | 0.53% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
SSFI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFI и RYSE
SSFI берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Доходность на риск
SSFI vs. RYSE — Ранг доходности на риск
SSFI
RYSE
Сравнение SSFI c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFI | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.52 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 1.07 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFI | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.43 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SSFI и RYSE составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFI и RYSE
Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.38% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSFI и RYSE
Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и RYSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFI | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -19.70% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.23% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -7.83% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -9.25% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.04% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFI и RYSE
Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) составляет 1.60%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что SSFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFI | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.63% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 8.01% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 12.68% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 15.32% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 15.32% | -9.51% |